Dieser zwei-Tages-Kurs stellt verschiedene fortgeschrittene Modelle für die Modellierung von Zeitreihen vor.
In diesem Kurs stehen fortgeschrittene Methoden der Modellierung in der Ökonometrie im Vordergrund. Wir beginnen mit einer Wiederholung der Zeitreihenanalyse und dynamischen Modellen, die zeitliche Dynamik von wirtschaftlichen Abläufen berücksichtigen. Dann stellen wir Mehrgleichungsmodelle vor, die es erlauben, Entwicklungen und Wechselwirkungen von mehr als einer Variablen parallel darzustellen. Dies führt in natürlicher Weise zu Vektormodellen, etwa den VAR (vector autoregressive) bzw. VEC (vector error correction) Modellen. Schließlich behandeln wir noch die ARCH bzw. GARCH Modelle für die Analyse von Finanzmärkten.
Inhalte:
- AR, MA, ARMA und ARIMA Modelle
- ARDL - dynamische Regressionsmodelle
- Mehrgleichungsmodelle
- VAR und VEC Modelle
- ARCH und GARCH Modelle
Voraussetzungen:
Teilnehmer sollten bereits ein grundlegendes Verständnis von statistischen Hypothesentests, linearer Regression und der Bedienung von EViews haben. Diese Kenntnisse können in unserem Kurs Einführung in die Ökonometrie mit EViewserworben werden.
In diesem eintägigen Kurs lernen Sie die Programmiersprache von Eviews kennen.
Wir beginnen mit einfachen Funktionen, die zum Einlesen von Daten benötigt werden und zeigen Ihnen, wie Sie die Menü-Befehle durch Programme ersetzen können. Anschließend wenden wir uns den klassischen Elementen einer Programmiersprache zu, z.B. Schleifen oder den Umgang mit Vektoren und Matrizen. Darüberhinaus zeigen wir Ihnen den Umgang mit Datenbanken, Modellen und Verknüpfungen, Objekte und Graphen und vieles mehr. Alle Elemente werden mit Beispielen dokumentiert, die Sie selbstverständlich als Vorlagen mit nach Hause nehmen können.
Inhalte:
- Automatischer Datenimport
- Überblick über Objekte und Kommandos
- Schleifen und Bedingungen
- Datenbanken und Verknüpfungen
- Matritzen und Vektoren
- Arbeiten mit Grafiken
Voraussetzungen:
In diesem Kurs wird nicht auf die fundamentale Bedienung und oder die statistischen Funktionen von EViews eingegangen.
Dieser zweitägige Kurs macht Sie mit den Grundlagen der Ökonometrie und Zeitreihenanalyse vertraut.
Zur Beantwortung von ökonomischen Fragestellungen mit Hilfe statistischer Methoden dient die Ökonometrie. Aus der ökonomischen Theorie ergeben sich statistische oder ökonometrische Modelle, die mit Hilfe geeigneter Datensätze aufgestellt und überprüft werden können. Anschließend können mit Hilfe der Modelle zum Beispiel Simulationen oder Prognosen erstellt werden.
Dieser Kurs führt in die Grundlagen der Ökonometrie ein, mit besonderem Schwerpunkt auf dem linearen Regressionsmodell als Grundmodell der ökonomischen Modellbildung und auf der Zeitreihenanalyse. Parallel wird die Statistik-Software EViews vorgestellt, die schnell zu erlernen und gleichzeitig sehr gut geeignet ist, um ökonometrische Modelle, insbesondere Zeitreihen aufzustellen und zu analysieren.
Lernziele:
- Grundlegende Funktion in EViews verwenden
- Ökonometrische Fragestellungen mit statistischen Hypothesentests beantworten
- Einfache, multiple und nichtlineare Regression durchführen
- Die Voraussetzungen Ihrer Analysen prüfen
- Stationäre Zeitreihenmodelle aufstellen und analysieren
Voraussetzungen:
Grundkenntnisse der Statistik sind hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich. Keine EViews-Vorkenntnisse nötig.
